He probado de desarrollar multitud de sistemas e indicadores técnicos utilizando la plataforma de Visual Basic y siempre pasaba lo mismo: en algunos periodos va bien, en otros no, con algunos valores va bien, con otros no...
Finalmente desistí y llegué a la conclusión de que el sistema de trading "milagroso" no existe, a no ser claro que me demostreís lo contrario...
No obstante, actualmente trabajo con 2 sistemas de trading que tienen buenos resultados. Los dos juegan al alza y a la baja con lo que su aplicación en el Mercado real sólo sería posible sobre los derivados: Futuros, Etfs o CFDs por ejemplo. Los sistemas operan siempre al muy corto plazo (entre 1 y 3 días) y obteniendo pequeños márgenes de beneficio (entre 1 y el 3%).
Sin marear más la perdiz os dejo algunos listados resumidos de resultados aplicados sobre algunos valores concretos del IBEX35, con operaciones realizadas desde el 01/01/2002 hasta la fecha de hoy:
GAMESA, gráfica de ganancia porcentual (clicar para abrir):
- Enlace al resumen general resumen general hasta el 03/02/2009
- Enlace al listado de operaciones mensuales hasta el 03/02/2009
ENAGAS, gráfica de ganancia porcentual (clicar para abrir):
- Enlace al resumen general resumen general hasta el 03/02/2009- Enlace al listado de operaciones mensuales hasta el 03/02/2009
Bueno, ya iré poniendo algunos resultados en otros activos.
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