Para entrar directo en el tema de los sistema de trading automáticos quisiera explicar que después es estar prácticamente un año buscando la famosa piedra filosofal estoy convencido de que ésta no existe aunque para no quitar los ánimos, sí puedo decir que se puede lograr alguna aproximación.
He probado de desarrollar multitud de sistemas e indicadores técnicos utilizando la plataforma de Visual Basic y siempre pasaba lo mismo: en algunos periodos va bien, en otros no, con algunos valores va bien, con otros no...
Finalmente desistí y llegué a la conclusión de que el sistema de trading "milagroso" no existe, a no ser claro que me demostreís lo contrario...
No obstante, actualmente trabajo con 2 sistemas de trading que tienen buenos resultados. Los dos juegan al alza y a la baja con lo que su aplicación en el Mercado real sólo sería posible sobre los derivados: Futuros, Etfs o CFDs por ejemplo. Los sistemas operan siempre al muy corto plazo (entre 1 y 3 días) y obteniendo pequeños márgenes de beneficio (entre 1 y el 3%).
Sin marear más la perdiz os dejo algunos listados resumidos de resultados aplicados sobre algunos valores concretos del IBEX35, con operaciones realizadas desde el 01/01/2002 hasta la fecha de hoy:
GAMESA, gráfica de ganancia porcentual (clicar para abrir):
- Enlace al resumen general
resumen general hasta el 03/02/2009- Enlace al
listado de operaciones mensuales hasta el 03/02/2009ENAGAS, gráfica de ganancia porcentual (clicar para abrir):
- Enlace al resumen general
resumen general hasta el 03/02/2009- Enlace al
listado de operaciones mensuales hasta el 03/02/2009Bueno, ya iré poniendo algunos resultados en otros activos.
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